Binary options iron condor

Artigos de Opções Binárias Usando Binários para Criar um Condor de Ferro Sintético Um condor de ferro é considerado quando um operador de opções acredita que o subjacente permanecerá dentro de um intervalo por um determinado período de tempo. É uma estratégia de opção que combina dois spreads de crédito verticais. Existem quatro preços de exercício diferentes, todos com a mesma expiração. O objetivo de um condor de ferro é fazer com que ambos os spreads verticais expirem sem valor ou quase sem valor. Uma vantagem que um condor de ferro tem sobre vender apenas um spread de crédito vertical versus dois como em um condor de ferro é o risco e o lucro potencial. Um condor de ferro tem dois créditos recebidos de cada spread, o que, é claro, pode levar a um lucro potencial máximo maior em comparação com um spread de uma única perna. Além disso, o risco é menor devido ao prêmio inicial combinado recebido. A perda máxima é alcançada acima ou abaixo do intervalo de spreads e só pode ser realizada em um dos dois spreads, porque o subjacente não pode estar acima e abaixo de ambos os spreads no vencimento. Assim, um lucro potencial maior leva a um risco potencial menor. Vamos dar uma olhada rápida em um exemplo abaixo antes de definirmos como essa estratégia pode ser alcançada com binários. Finja que a ABC Inc. (ABC) tem negociado entre suporte a 50 e resistência a 60 por algum tempo. Um operador de opções pode vender um condor de ferro de 45/50/60/65 para um crédito. Isso implicaria a venda de 50 tacadas e a compra de 45 tacadas e a venda de 60 greves e a compra de 65 tacadas com o mesmo vencimento por um crédito de 2,00. O lucro máximo é o crédito recebido, que neste caso é 2 e seria realizado se o subjacente estivesse sendo negociado entre 50 e 60 no vencimento. Todas as opções expirariam sem valor. O potencial máximo de risco e perda é a diferença nas greves (5 em ambos os casos) menos o crédito (2) que neste caso é 3. A perda máxima é percebida se o subjacente estiver negociando a 45 ou abaixo ou 65 e acima em expiração. Como sempre é o caso com opções de capital ou binário, a posição pode ser encerrada antes da expiração. Usar binários pode ser mais fácil Se um movimento esperado ou a falta dele é esperado, e uma estratégia de condor de ferro é uma opção por assim dizer, opções binárias com sua versatilidade podem melhorar seu arsenal comercial e possivelmente torná-lo uma escolha mais simples para os traders. Como mencionei antes em alguns dos meus outros artigos binários, as opções binárias funcionam como um spread, pois na expiração, elas valerão 0 ou 100. Nenhum outro valor de liquidação é possível. Por exemplo, se uma opção binária for comprada por 40 e o mercado subjacente estiver acima do nível de exercício na expiração, o binário será estabelecido no dinheiro (ITM) para o comprador binário. O binário será liquidado em 100, de modo que o lucro do comprador seja de 60 (100 40) de lucro por contrato. Se um binário for vendido a 40 e o mercado subjacente estiver abaixo do nível de strike na expiração, então o binário será out-of-the-money (OTM) e será avaliado em 0. Para o vendedor binário, o custo inicial de negociação é 60 (100-40) e o lucro seria 40. Em ambos os casos, se o comerciante estiver errado na expiração, o custo inicial de comércio binário é o seu risco máximo. Então, vamos dar uma olhada em um exemplo recente de como comprar e vender opções binárias pode ser muito semelhante a um condor de ferro. Suponha que você tenha notado que a US Tech 100, baseada no CME E-mini Nasdaq 100 Index Futures, estava sendo negociada em um intervalo de cerca de três horas até o encerramento da sessão daquele dia. As opções binárias têm uma infinidade de opções de vencimento de curto prazo que dão aos comerciantes mais opções. O comerciante decide construir uma estratégia binária que imite um condor de ferro que expira no fechamento, que neste caso é 4:15 ET, ou aproximadamente três horas. Olhando para o gráfico abaixo, o trader decide configurar uma negociação que pode potencialmente lucrar se o índice permanecer dentro de um intervalo até e incluindo a expiração. Na época, o índice estava negociando pouco mais de 4660. Lembre-se, os binários sempre podem ser encerrados antes da expiração. Um exemplo é dado mais adiante. Neste caso, ele gostaria de ver o índice ficar entre suporte potencial em torno de 4655 e resistência potencial em 4670. Ele poderia comprar um US Tech 100 (Dec) 4652 (16:15 PM) por 69,50, o que é um pouco abaixo do suporte potencial de 4655 para expiração naquele dia. Se o índice fechar acima de 4652, o lucro máximo é realizado de 30,50 (100 69,50) por contrato. A perda máxima é alcançada se o índice fechar a 4652 ou abaixo do vencimento e estiver limitado ao valor pago (69,50). O ticket comercial está abaixo. Para simular a outra asa do condor de ferro, ele poderia vender um US Tech 100 (Dec) 4672 (16:15 PM) para 23, que está logo acima da resistência potencial de 4670 para expiração naquele dia. Se o índice fechar em 4672 ou abaixo no vencimento, o lucro máximo é realizado de um contrato. A perda máxima é alcançada se o índice fechar acima de 4672 no vencimento e uma perda de 77 (100 23) seria realizada. O ticket comercial está abaixo. Vamos dividir o risco total e a recompensa total nessa posição e por que ela pode ser considerada uma borboleta sintética. Como um condor de ferro, o lucro máximo seria realizado se o índice estivesse sendo negociado entre os preços de exercício. Mas ao contrário do condor de ferro, ambos não expiram sem valor pelo lucro máximo. O binário que foi comprado (4652) expiraria o ITM e o que foi vendido (4672) expiraria o OTM. O lucro máximo seria 53,50 (23 30,50), que é a soma de ambos os lucros máximos para cada binário. Isso é semelhante a um condor de ferro no qual cada um dos dois créditos recebidos para cada spread é somado para determinar o lucro máximo. A perda máxima é semelhante a um condor de ferro, embora este não seja um comércio diferenciado como é para um comércio de opções de ações. Mas como um condor de ferro, a perda máxima só pode ser alcançada em um dos dois binários. A perda e o risco máximos neste comércio seriam subtrair o lucro máximo de 100, que neste caso é igual a 46,50 (100 53,50). Gerenciando o comércio Como todo comerciante sabe ou deveria saber, nem todo negócio segue como planejado. Nesse caso, o trader percebe que o índice subiu devido à resistência potencial e, em seguida, recuou antes da expiração. Ele decide que esta é a sua chance de sair da posição, já que o índice recua abaixo da possível resistência, com medo de que o índice suba novamente na expiração e que ele possa potencialmente perceber a perda máxima nesse negócio. Para fechar a posição antes da expiração, ele pode vender o US Tech 100 (Dec) 4652 (4:15 PM) como abaixo. Além disso, ele poderia comprar de volta o US Tech 100 (Dec) 4672 (16:15 PM) como abaixo. Neste exemplo, um lucro ainda é realizado antes da expiração devido à passagem do tempo. As opções binárias aumentam ou diminuem de valor ao longo do tempo. Assim como as opções de ações, o valor dos binários depende da distância que eles estão negociando do preço de exercício. Embora uma perda de 2 (23 21) tenha sido sofrida ao comprar de volta o US Tech 100 (Dec) 4672 (16:15 PM), um lucro de 24,50 (94 69,50) foi realizado com a venda do US Tech 100 (dezembro) 4652 (4 : 15:00). Um lucro líquido teria sido realizado de 22,50 (24,50 2). Ele não só lucrou com o negócio, como também reduziu seu risco, uma vez que as posições foram retiradas antes da expiração. Considere isso também, um lucro foi realizado, mas o risco máximo ainda era uma possibilidade se o índice ficasse acima ou abaixo dos preços de exercício no vencimento. Os operadores rentáveis ​​de opções binárias e de ações reconhecem que a remoção ou a redução do risco geralmente é uma coisa boa. Usar opções binárias para simular uma estratégia condor de ferro pode ser muito benéfico para os traders. Não só eles são construídos sem o uso de spreads, eles também podem ser modelados para lucrar em períodos de tempo menores do que opções de ações. Apenas certifique-se de que essas posições podem ser encerradas antes da expiração para obter lucro, limitar o risco ou ambos. (Nota: Taxas de câmbio não incluídas nos cálculos acima) Futuros, opções e negociações de swaps envolvem riscos e podem não ser apropriados para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Uma das vantagens da negociação de opções binárias é que ela oferece aos negociadores a oportunidade de negociar com baixo risco e altas recompensas. Os comerciantes também podem aproveitar os mercados quando estão subindo e também diminuindo. A fim de aumentar a eficácia da negociação, pode-se usar uma estratégia de negociação e uma estratégia poderosa para usar quando os mercados não são voláteis é a estratégia da Iron Condor. Essa estratégia é conhecida por reduzir o risco de negociação enquanto garante as recompensas, mas antes de você ficar animado, o fato é que leva tempo para dominar a estratégia de negociação da Iron Condor e seu sucesso depende de uma análise cuidadosa do mercado, assim como entrar e sair esta posição no momento ideal. Vamos rever como isso é feito. Qual é a estratégia da Iron Condor? A estratégia da Iron Condor é conhecida como uma estratégia neutra, bem como uma estratégia de negociação não direcional. Um comerciante precisa combinar uma propagação de chamada de urso e um touro Coloque spread para criar uma posição neutra. A razão para isso é quando um ativo está variando ou negociando horizontalmente, há muito pouco movimento de preço. Portanto, no caso em que o preço do ativo não se move até o vencimento da negociação, o resultado é uma posição neutra lucrativa. Além disso, posicionando-se em ambos os lados, Call e Put, um trader pode lucrar mesmo que o mercado suba ou desça. É por essa razão que a estratégia Iron Condor é chamada de estratégia não-direcional. Para que um trader construa um condor de ferro, eles precisarão fazer quatro movimentos comerciais da seguinte maneira, o trader irá comprar uma opção de venda de Put que esteja fora do dinheiro e também comprará uma opção de Put do dinheiro. um preço de exercício ainda menor. O comerciante venderá então uma opção de compra com maior grito que está fora do dinheiro e, então, comprará uma opção de compra com um preço de exercício ainda mais alto. Todos esses negócios terão que ter o mesmo mês de vencimento. Ao fazer isso, ou seja, comprar e vender operações de compra e venda, o resultado final é um crédito líquido que pode ser colocado no negócio. Para entender como se pode aplicar a estratégia do condor de ferro à sua negociação, vamos ver um exemplo. Aqui vamos supor que as ações do Facebook estão sendo negociadas a 75 em junho. O trader precisará comprar uma opção de compra JUL 85 por 100 e também comprar uma opção de compra JUL 80 por 50. Eles então comprarão uma opção JUL 65 Put por 50, bem como uma opção JUL 70 Put por 100. Ao comprar estes Quatro opções de negociação, o crédito líquido recebido quando o comerciante entra nas negociações, é de 200. Os duzentos dólares também marcam o lucro total que o comerciante pode fazer. No final de julho, quando os negócios expiram, as ações do Facebook ainda estão sendo negociadas a 75. Isso significa que os quatro negócios não valem nada e o trader manterá os 200 investidos nos negócios. Então você pode estar se perguntando como você pode usar a estratégia da Iron Condor para obter lucro. Para se beneficiar dessa estratégia, o preço do ativo em que você está negociando precisará se mover entre os preços de exercício das opções Call e Put vendidas no vencimento dos negócios. Se o preço do ativo for igual ou inferior ao preço de exercício mais baixo da opção de compra que foi comprada ou que ela aumenta acima ou é igual ao preço de exercício mais alto da opção de compra comprada, ocorrerá uma perda. Essa perda, no entanto, é limitada e será igual às diferenças entre os preços de exercício das operações de opção de venda ou os preços de exercício das operações de opção de compra. O sucesso da estratégia de negociação da Iron Condor reside em saber exatamente quando entrar nos negócios para que o movimento de preços do ativo esteja na taxa exigida no vencimento das negociações. Isso leva tempo e experiência. A Estratégia de Condor de Ferro e a Negociação de Opções Binárias Neste momento, você pode estar se perguntando como é possível aplicar a estratégia de condor de ferro à negociação de opções binárias, então vamos explorar isso. Os traders ganham dinheiro usando a estratégia de condor de ferro com spreads de crédito e, neste caso, quando falamos de um spread de crédito de Put, isso está abaixo do mercado, enquanto um spread de crédito de Call está acima do mercado. Para esclarecer, quando falamos de um spread de crédito, estamos falando de uma estratégia de venda de opções. Por exemplo, um comerciante comprará uma negociação de opção de compra que está fora do dinheiro para 50 e, em seguida, também compra outro fora do dinheiro opção de compra para 100. O comerciante, em seguida, venderá o comércio de opção de chamada mais caro e voltar um parte de seu investimento original. Se a segunda opção de compra terminar com o dinheiro, o comerciante conseguirá manter o valor do investimento original de 50. Desta forma, a perda é minimizada. Se, no entanto, a segunda opção de compra terminar no dinheiro, o comerciante terá lucro. Essa estratégia é mais eficaz quando usada durante os índices de negociação, uma vez que freqüentemente há uma volatilidade limitada nos preços dos índices. Conclusão É evidente que a estratégia Iron Condor pode ser bastante complicada e, por essa razão, você precisa garantir que você pratique essa estratégia e se familiarize com os movimentos do mercado. Lembre-se também de garantir que o ativo em que você está negociando tenha movimentos de preço limitados. Isso é vital para o sucesso da estratégia. Aprender quando entrar e sair de um Condor de Ferro também exige experiência e, se precisar de ajuda, sinta-se à vontade para entrar em contato com o VXmarkets e perguntar sobre o serviço de Corretora Pessoal. A estratégia da Iron Condor é uma estratégia de risco controlado e não-direcional que tem a principal função de gerar um pequeno volume de lucros quando o ativo alvo está exibindo uma volatilidade relativamente baixa. Para entender melhor o conceito dessa idéia, é uma combinação de spreads bull e bearish definidos para o mesmo prazo de vencimento. A Implementação da Estratégia Condor de Ferro A estratégia Condor de Ferro requer quatro transações diferentes para ocorrer. O primeiro e o segundo comercio estariam vendendo um patamar mais baixo fora do dinheiro e entao colocando um put ainda menor. O terceiro e o quarto comércios consistem em vender uma chamada mais alta e, em seguida, comprar uma alta chamada fora do dinheiro, como resultado, um crédito líquido é criado. Limitações de Risco de Condor de Ferro e Limitador de Risco Para receber o máximo lucro ao usar este lucro, o ativo deve expirar entre as greves e as ordens de nossas negociações. Enquanto a perda máxima com esta estratégia ocorre quando o preço da ação do ativo cai igual ou abaixo do menor strike da put compra, qual seria o segundo trade que colocamos, ou igual ao maior buy call, que é o último trade que nós colocamos. Ganho Máximo Ganho Líquido Comissão Recebida Pagamentos Ganho Máximo de Venda Preço do 4º Preço de Venda Comercial do 2º Ganho Líquido de Comércio Recebido Comissões Pagas Ao usar esta estratégia de negociação, existem duas oportunidades onde esta estratégia não resultaria em perda ou ganho. O primeiro seria quando o primeiro comércio que fizermos for equivalente ao Ganho Líquido Recebido. A segunda seria quando nossa 3ª negociação fosse adicionada ao nosso ganho líquido total recebido. Exemplo de condutores de ferro Vamos dizer que o estoque ZZZ está sendo negociado a um valor de 50 em julho. Qualquer operador de opções tem a habilidade de executar esta estratégia de condor de ferro comprando AUG 40 para 55, escrevendo um AGO 45 para 110, escrevendo outra 50 para 100 e comprando outra para AUG de 50, o crédito líquido ganho ao entrar no o comércio é 100. Quando esta opção expira em agosto, as ações da ZZZ continuam sendo negociadas a um valor de 50, então todos os nossos investimentos expiram sem valor e os operadores de opções conseguem manter o crédito recebido como lucro, que é também nosso lucro máximo. No entanto, se o estoque da ZZZ expirar em agosto com um valor de 50, todos os nossos investimentos de venda não serão avaliados, o que significa que eles não valem nada. O estoque ZZZ tem um valor intrínseco de 500, ou seja, o valor nominal real do estoque. Os 100 créditos iniciais recebidos são 100, 500 8211 100 400 perdas máximas neste caso. As chances deste cenário de acontecer é muito raro e não é provável que ocorra. Esta estratégia é aplicável a opções binárias, mas você precisa de um corretor que exija períodos de expiração mais longos, conforme oferecido pelo pioneiro das opções binárias, Anyoption, com tempos de expiração de até 30 dias. Se você tiver alguma dúvida, por favor, não hesite em perguntar, se você precisar de alguma ajuda, por favor, não hesite em perguntar Post navigation Deixe uma resposta Cancelar resposta