Código de tradestation das bandas de bollinger

Bollinger Bands LE (Estratégia)

Informações de entrada.

Longa entrada com base na passagem de preço baixo acima da Banda de Bollinger inferior.

Descrição.

Bandas de Bollinger são geralmente colocados dois desvios padrão acima e abaixo do mercado. Os preços dentro dos desvios padrão são considerados preços "normais". Sempre que o preço se move abaixo da faixa inferior, essa estratégia gera uma ordem de compra para a próxima barra quando o preço baixo da barra atual cruzou a banda inferior. O valor de parada é o nível da faixa de Bollinger inferior.

Você pode alterar o número de barras e o desvio padrão usado para calcular a banda de Bollinger.

Bollinger Band Shading em Tradestation.

Postagens Recomendadas.

Crie uma conta ou entre para comentar.

Você precisa ser um membro para deixar um comentário.

Crie a sua conta aqui.

Inscreva-se para uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

já tem uma conta? Entre aqui.

Começou em 7 de janeiro de 2013.

Começou em 14 de setembro de 2015.

Começou em 25 de julho de 2014.

Iniciado em 6 de agosto de 2006.

Começou em 23 de maio de 2012.

UK Construction PMI - deverá cair para uma leitura de 51,0 após 51,4 no mês anterior. CPI da UE & amp; Taxa de desemprego - espera-se uma aceleração da taxa de inflação de até 1.1% y / y no ano anterior, de 1.1%, com um risco ligeiramente ascendente, após números italianos e franceses mais elevados do que o previsto. Taxa de desemprego prevista para abrandar um pouco em 8,5% de 8,6% no mês passado. ADP Non-Farm Employment Change - deve cair para 208K em relação aos 235K de fevereiro. ISM Non-Manufacturing PMI - caiu para 59,0 após o 59,5 em março e o salto para 59,9 em fevereiro. Nível de Suporte e Resistência de Inventários de Petróleo Bruto.

Isenção de responsabilidade: Este material é fornecido como uma comunicação geral de marketing apenas para fins informativos e não constitui uma pesquisa de investimento independente. Nada neste comunicado contém, ou deve ser considerado como contendo, um aviso de investimento ou uma recomendação de investimento ou uma solicitação para fins de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro. Todas as informações fornecidas são coletadas de fontes confiáveis ​​e qualquer informação que contenha uma indicação de desempenho passado não é garantia ou indicador confiável de desempenho futuro. Os usuários reconhecem que qualquer investimento em produtos FX e CFDs é caracterizado por um certo grau de incerteza e que qualquer investimento dessa natureza envolve um alto nível de risco pelo qual os usuários são os únicos responsáveis ​​e responsáveis. Não assumimos nenhuma responsabilidade por qualquer perda decorrente de qualquer investimento feito com base nas informações fornecidas nesta comunicação. Esta comunicação não deve ser reproduzida ou distribuída posteriormente sem a nossa permissão prévia por escrito.

Todos Atividade Página Inicial Tópicos Técnicos Codificando o Fórum Bollinger Band Shading in Tradestation.

© 2018 Traders Laboratory, Todos os direitos reservados. Desenvolvido pela Comunidade Invision.

Bandas de Bollinger Livres & # 8211; Endereçando Ineficiências Com Bollinger Bands.

Indicador livre das bandas de Bollinger para TradeStation e NinjaTrader.

O que torna nosso indicador gratuito Bollinger Bands melhor que outros? Bollinger Bands é uma ferramenta simples, mas eficaz, para medir as condições de sobrecompra e sobrevenda (suporte e resistência) nos mercados. Bandas de Bollinger são eficazes para futuros, Forex e ações. Normalmente, o Bollinger Bands traça um canal com base nos preços históricos do mercado e na volatilidade. O centro do canal é geralmente calculado usando uma média móvel simples. As bandas superior e inferior são então calculadas adicionando e subtraindo um múltiplo do Desvio Padrão (usado para medir a volatilidade) do centro do canal. A imagem abaixo mostra como o indicador típico de Bollinger Band parece.

Nesta imagem particular, as bandas externas são calculadas usando 2 desvios padrão. Na estatística, aprendemos que 95% do nosso conjunto de dados deve ocorrer dentro de 2 desvios padrão da média. No entanto, quando olhamos para a imagem acima, podemos ver que o mercado está penetrando nas bandas externas em quase 18% das barras mostradas. Esta é uma grande discrepância dos 5% que as estatísticas nos dizem para esperar.

O raciocínio para essa discrepância se deve às fórmulas usadas pela NinjaTrader / TradeStation para calcular o desvio padrão. Sem aprofundar os cálculos para o desvio padrão, ele é calculado com base no desvio de cada barra. O desvio é a diferença de preço e a média (a linha central). Normalmente, os indicadores da TradeStation usarão o fechamento da barra como o preço no cálculo para o desvio, portanto, a fórmula seria a seguinte:

Desvio = Preço de fechamento da barra atual & # 8211; Média do anterior & x; # 8216; x & # 8217; barras (a linha central)

Como as fórmulas estão calculando o desvio para cada barra com base no preço de fechamento, elas não representam verdadeiramente o desvio máximo da média (a fórmula não considera a alta e a baixa de cada barra). Usando este cálculo, o indicador Bollinger Bands está nos dizendo que podemos esperar que 95% das barras fiquem CLOSE dentro das bandas externas, o que significa que podemos esperar que os preços penetrem mais freqüentemente nas bandas externas.

Para compensar esse comportamento, podemos fazer uma modificação simples na fórmula do desvio padrão. Onde a fórmula típica calcula o desvio usando a fórmula acima, a nova fórmula será calculada usando a seguinte fórmula:

HighDeviation = Preço alto da barra atual & # 8211; Média do anterior & x; # 8216; x & # 8217; barras (a linha central) LowDeviation = Média do anterior & # 8216; x & # 8217; barras (a linha central) & # 8211; Preço baixo do desvio da barra atual = o valor mais alto de HighDeviation e LowDeviation.

A imagem acima mostra a diferença na fórmula para o desvio padrão típico (linha vermelha) versus nossa nova fórmula melhorada (linha azul). Na imagem você notará dois pontos principais:

O valor da fórmula melhorada é sempre maior No lado esquerdo do gráfico, há um pico muito grande no mercado. A linha vermelha não leva em conta essa maior volatilidade porque a barra fecha perto do mesmo preço que abriu. A nova fórmula aprimorada detecta o grande pico e aumenta o valor de acordo.

Agora que abordamos o problema com a fórmula de Desvio Padrão que está sendo usada no cálculo da Bollinger Band, podemos criar um novo indicador aprimorado de Bollinger Band usando a nova fórmula. A imagem abaixo mostra a fórmula padrão (linha vermelha) versus a nova fórmula melhorada (linha azul). Observe quantas barras perfuram as linhas vermelhas externas, mas não perfuram as linhas azuis externas. Agora temos apenas 10% das barras perfurando as linhas azuis externas, tornando nossos cálculos estatísticos mais precisos.

Clique no link abaixo para baixar uma versão gratuita do indicador Improved and Free Bollinger Band para o TradeStation.

Baixe Agora:

Clique no link abaixo para baixar nosso indicador Free Bollinger Bands melhorado para a TradeStation:

Clique no link abaixo para fazer o download do nosso indicador Improved Bollinger Bands para NinjaTrader:

Bollinger BandWidth.

Índice.

Bollinger BandWidth.

Introdução.

Bollinger BandWidth é um indicador derivado de Bollinger Bands. Em seu livro, Bollinger on Bollinger Bands, John Bollinger refere-se a Bollinger BandWidth como um dos dois indicadores que podem ser derivados de Bollinger Bands. O outro indicador é% B.

BandWidth mede a diferença percentual entre a banda superior e a banda inferior. O BandWidth diminui à medida que o Bollinger Bands diminui e aumenta à medida que o Bollinger Bands aumenta. Como o Bollinger Bands é baseado no desvio padrão, a queda do BandWidth reflete a volatilidade decrescente e o aumento do BandWidth reflete a crescente volatilidade.

Cálculo do SharpCharts.

Bollinger Bands consiste de uma faixa intermediária com duas bandas externas. A faixa do meio é uma média móvel simples, geralmente definida em 20 períodos. As bandas externas são geralmente ajustadas em 2 desvios padrão acima e abaixo da banda do meio. As configurações podem ser ajustadas para se adequarem às características de valores mobiliários ou estilos de negociação específicos.

Ao calcular BandWidth, o primeiro passo é subtrair o valor da banda inferior do valor da banda superior. Isso mostra a diferença absoluta. Essa diferença é então dividida pela faixa do meio, o que normaliza o valor. Essa largura de banda normalizada pode então ser comparada em diferentes períodos de tempo ou com os valores BandWidth para outros valores mobiliários.

O gráfico acima mostra o Nasdaq 100 ETF (QQQ) com Bollinger Bands, BandWidth e o desvio padrão. Observe como BandWidth rastreia o desvio padrão (volatilidade). Ambos se levantam e caem juntos. A imagem abaixo mostra uma planilha com um exemplo de cálculo.

Definindo Angústia.

Largura de Banda Estreita é relativa. Os valores BandWidth devem ser medidos em relação aos valores BandWidth anteriores durante um período de tempo. É importante obter um bom período de lookback para definir o intervalo BandWidth para um determinado ETF, índice ou estoque. Por exemplo, um gráfico de oito a doze meses mostrará os altos e baixos do BandWidth em um período de tempo significativo. BandWidth é considerado estreito, uma vez que se aproxima dos baixos deste intervalo e largura, uma vez que se aproxima do high-end.

Os títulos com baixa volatilidade terão valores BandWidth inferiores aos títulos com alta volatilidade. Por exemplo, o Utilities SPDR (XLU) representa ações de utilidade, que têm volatilidade relativamente baixa. A tecnologia SPDR (XLK) representa as ações de tecnologia, que têm volatilidades relativamente altas. Devido à menor volatilidade, o XLU terá valores BandWidth consistentemente menores que o XLK. A média móvel de 200 dias do XLW BandWidth é inferior a 5, enquanto a média móvel de 200 dias do XLW BandWidth é superior a 7.

Sinal: O Squeeze.

Bollinger BandWidth é mais conhecido por identificar o Squeeze. Isso ocorre quando a volatilidade cai para um nível muito baixo, conforme evidenciado pelas faixas de estreitamento. As bandas superior e inferior são baseadas no desvio padrão, que é uma medida de volatilidade. As bandas estreitam conforme o preço se aplana ou se move dentro de um intervalo relativamente estreito. A teoria é que períodos de baixa volatilidade são seguidos por períodos de alta volatilidade. BandWidth relativamente estreito (também conhecido como o Squeeze) pode prever um avanço ou declínio significativo. Depois de um Squeeze, um aumento de preço e subsequente quebra de banda sinalizam o início de um novo movimento. Um novo avanço começa com um Squeeze e uma quebra subseqüente acima da faixa superior. Um novo declínio começa com um Squeeze e uma quebra subseqüente abaixo da faixa inferior.

O gráfico 2 mostra a Alaska Airlines (ALK) com um aperto em meados de junho. Depois de cair em abril-maio, a ALK se estabilizou no início de junho, com o estreitamento do Bollinger Bands. BandWidth caiu abaixo de 10 para colocar o jogo Squeeze em meados de junho. Tenha em mente que 10 se refere a 10%. Em outras palavras, a largura das bandas é igual a 10% da banda média. Mesmo que este nível pareça alto, é realmente muito baixo para o ALK. Com o estoque em torno de 15-16, BandWidth foi inferior a 10% e no seu nível mais baixo em mais de um ano. Com o aumento subseqüente acima da banda superior, a ação explodiu para desencadear um avanço prolongado.

O gráfico 3 mostra Aeropostale (ARO) com um par de Squeezes. Uma linha horizontal foi adicionada à janela do indicador. Esta linha marca 8, que é considerada relativamente baixa com base no intervalo histórico. O indicador BandWidth alertou os comerciantes para estarem prontos para um movimento em meados de agosto. O estoque foi obrigado a subir acima da faixa superior e continuou em alta ao longo de setembro. O avanço parou no final de setembro e o BandWidth recuou em outubro. Observe como o BandWidth declinou abaixo dos mínimos estabelecidos em agosto e depois diminuiu. A quebra subseqüente abaixo do Bollinger Band inferior desencadeou um sinal de baixa no final de outubro.

O Squeeze também pode ser aplicado a gráficos semanais ou a prazos mais longos. Volatilidade e BandWidth são tipicamente mais altos no período de tempo semanal do que um período de tempo diário. Isso faz sentido porque movimentos maiores de preços podem ser esperados em prazos mais longos. O Gráfico 4 mostra a consolidação da Barrick Gold (ABX) ao longo de 2006 e 2007. À medida que a consolidação diminuiu e um triângulo se formou, a Bollinger Bands se contraiu e a BandWidth ficou abaixo de 10 em janeiro de 2007. Observe como a BandWidth permaneceu em níveis baixos à medida que a consolidação se estendia. Um sinal de alta desencadeou com a fuga em julho de 2007. BandWidth também subiu como os preços se moveram acentuadamente em uma direção e Bollinger Bands se ampliou.

O gráfico 5 mostra a Honeywell (HON) com um intervalo de negociação alargado na área dos 50-55. Houve uma mudança para a faixa superior em maio, mas não houve fuga para um sinal. Em vez disso, o HON quebrou claramente abaixo da faixa inferior para acionar um sinal de baixa em junho de 2007.

O indicador BandWidth pode ser usado para identificar o Bollinger Band Squeeze. Isso alerta os cartógrafos para se preparar para uma jogada, mas a direção depende da quebra de banda subsequente. Um aperto seguido por uma quebra acima da faixa superior é de alta, enquanto um aperto seguido por uma quebra abaixo da faixa inferior é de baixa. Tenha cuidado com falsificações na cabeça. Às vezes, o primeiro intervalo não se sustenta quando os preços invertem o caminho inverso. Quebras fortes seguram e raramente olham para trás. Um rompimento de alta, seguido por um recuo imediato, deve servir como um aviso.

Usando com o SharpCharts.

O Bollinger BandWidth pode ser encontrado na lista de indicadores do SharpCharts. Os parâmetros padrão (20,2) são baseados nos parâmetros padrão para Bollinger Bands. Estes podem ser alterados em conformidade. 20 representa a média móvel simples. 2 representa o número de desvios padrão para a banda superior e inferior. BandWidth pode ser posicionado acima, abaixo ou atrás do gráfico de preço. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo do BandWidth.

Usando com MarketCarpets.

Bollinger BandWidth normalizado é mostrado no Market Carpet e isso permite aos usuários comparar BandWidth para um número de títulos. Usando o S & amp; P Sector MarketCarpet como um exemplo, escolha Bollinger BandWidth e clique no ícone delta (pequeno triângulo) para visualizar os níveis absolutos. Um ícone de delta sombreado mostra a variação percentual. Um ícone delta branco mostra níveis absolutos. Caixas verdes mostram ações com BandWidth relativamente grande. Caixas de luz mostram ações com BandWidth relativamente estreita. Uma lista das ações com a largura de banda mais estreita é mostrada na parte inferior direita do Market Carpet (Bottom 5). Clique nos nomes para ver um pequeno gráfico acima. Os usuários podem mergulhar nos setores clicando no cabeçalho do setor (por exemplo, Tecnologia). Com nove setores e as cinco ações listadas abaixo para cada setor, os usuários podem visualizar rapidamente 45 ações com BandWidth relativamente estreito.

Varreduras sugeridas.

Bollinger Band Breakout.

Este scan revela ações cujos Bollinger Bands acabaram de se expandir rapidamente após serem contratados por 5 ou mais dias.

Para obter mais detalhes sobre a sintaxe a ser usada nas varreduras BandWidth, consulte nossa Referência do indicador de varredura no Centro de suporte.

TradeStation Keltner Bollinger Band Espremer MACD 2.

Indicador de Código Aberto e Livre Baseado no Canal Keltner e Bollinger Bands.

Solicitado por um pedido de um de nossos espectadores. Este vídeo, "Trademark Keltner Bollinger Band Squeeze MACD & # 8221; inclui uma versão personalizada gratuita do indicador MACD. Isso pode ser aplicado a gráficos, bem como ao RadarScreen no TradeStation. Colunas codificadas por cores no RadarScreen exibem o status da direção da tendência, bem como o Squeeze da Keltner Bollinger Band (KBB). Este código é baseado em domínio público, indicadores de código aberto.

O que é um KBB Squeeze?

Quando as Bandas de Bollinger se estreitam até o ponto em que elas podem "espremer" o & # 8217; dentro das bandas do canal Keltner, esse estoque está em um KBB Squeeze. Quando o preço sai da zona de consolidação, as Bandas de Bollinger expandem-se para fora do Canal Keltner, que o estoque agora foi demitido do aperto.

Alertas incluídos.

Cada alerta pode ser ativado ou desativado nas entradas do usuário. Os alertas incluem o KBB Squeeze (primeiro ponto verde na linha central), o histograma cruzando a linha zero e o histograma mudando a direção da tendência. O indicador pode acionar alertas tanto no gráfico como no RadarScreen. Confira o vídeo para mais detalhes.

Não o aperto TTM.

Este não é o TTM Squeeze. No entanto, você encontrará este indicador desempenha uma função semelhante à descrita nesses dois vídeos do Thinkorswim:

Thinkorswim Watchlist TTM Squeeze (exibe as cores do histograma em uma lista de observação)

Histórico de versões:

Versão 1.0.0 e # 8211; lançamento público original.

Versão 1.1.0 e # 8211; corrige para & # 8220; dividir por zero & # 8221; erro introduzido pela atualização da plataforma TradeStation.

Se você não tem certeza de que está usando a versão mais atual, pode fazer o download de uma nova cópia no link do GitHub abaixo.

Onde obtê-lo:

Git-o que? Não se preocupe, apenas observe as instruções de instalação do vídeo e tudo ficará bem no lugar.

Como instalar:

Siga as instruções no vídeo.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: NÃO SOU UM CONSELHEIRO FINANCEIRO CERTIFICADO E NADA NESTE VÍDEO OU TEXTO É UMA ANÚNCIO OU RECOMENDAÇÃO PARA COMPRAR OU VENDER QUALQUER INSTRUMENTO FINANCEIRO. NEM ESTE VIDEO OU TEXTO SE DESTINA A INSTRUIR VOCÊ COMO COMPRAR OU VENDER DECISÕES USANDO ALGUNS DESSES INDICADORES.

TradeStation é uma plataforma de análise e negociação de gráficos oferecida pela TradeStation Group Inc.